Trường hè Toán Tài Chính Tháng 8/2012 tại Tp HCM

TRƯỜNG HÈ VIỆT – PHÁP

CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN HỌC TRONG TÀI CHÍNH VÀ KINH TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh, 13 – 17/08/2012

THÔNG BÁO SỐ 1

Mục đích:
Trong những năm gần đây, ngành toán tài chính đã phát triển và từ năm 1995 đã đóng một vai trò quan trọng trong thế giới tài chính. Tuy nhiên đây vẫn còn là một ngành mới mẻ tại Việt Nam. Để có thể hội nhập tốt hơn về kinh tế với thế giới, và giúp cho ngành tài chính Việt Nam có thể cạnh tranh trên trường quốc tế, việc mở rộng kiến thức cho các chuyên gia ở nước ta hiện nay là rất cần thiết, đặc biệt là việc sử dụng các công cụ toán học trong kinh tế và tài chính.

Tháng 10/2011, Viện Toán học Việt nam phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS đã tổ chức thành công lớp chuyên đề “Các phương pháp toán học trong tài chính và kinh tế” tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Tiếp nối lớp chuyên đề Đồ Sơn, hợp tác với chương trình hợp tác Việt – Pháp ARCUS, Trường Đại học Kinh tế – Luật phối hợp với Trung tâm JVN, Đại Học Quốc Gia TPHCM tổ chức Trường hè Quốc tế về Toán Tài Chính từ ngày 13 đến 17/08/2012.
Mục đích chính của trường hè lần này là nhằm giới thiệu cho các học viên những khái niệm và công cụ chính của toán học trong tài chính và kinh tế, như các công cụ quản lý rủi ro, các mô hình định giá chứng khoán, các phương pháp thống kê trong tài chính, lý thuyết trò chơi trong kinh tế, v.v. Người tham dự khóa học sẽ nắm được các thành tựu hiện tại trong lĩnh vực này.

Các cơ quan tài trợ:

  • Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TPHCM..
  • Trung tâm John Von Neumann, ĐHQG TPHCM.
  • Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp – CNRS.
  • Chương trình hợp tác Việt – Pháp ARCUS.

(Các đơn vị tài trợ khác sẽ tiếp tục cập nhật)

Ban Tổ chức: TS Nguyễn Tiến Dũng (Trường ĐHKT-L, Trưởng ban); GS-TS Dương Nguyên Vũ (Trung Tâm JVN, Đồng Trưởng ban); PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện (Trường ĐHKT-L, Đồng Phó Trưởng ban), TS Trần Nam Dũng (Trường ĐHKHTN), TS Nguyễn Quang (Trung tâm JVN),  PGS-TS Lê Anh Vũ (Trường ĐHKT-L).

Hội đồng cố vấn khoa học: GS-TS Xuan Huyen Pham (Đại học Paris 7, CH Pháp), GS-TS Nguyen Tien Zung (Đại học Toulouse 3, CH Pháp).

Tổ Thư kí: Huỳnh Tố Uyên, Nguyễn Minh Hiền (Bộ môn Toán – Thống kê Kinh tế, ĐHKT-L, ĐHQG.HCM).

Ban giảng huấn:
1. CAMPI, LUCIANO Giáo sư Đại học Paris 13, CH Pháp (lcncmp@gmail.com) – Lý lịch khoa học.
2. ROSENBAUM, MATHIEU  Giáo sư Đại học Tổng hợp Pierre et Marie Curie, thành viên của Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Thống kê, CH Pháp (CREST) (mathieu.rosenbaum@upmc.fr).
3. PHẠM XUÂN HUYÊN, Giáo sư Đại học Paris 7, CH Pháp (pham@math.univ-paris-diderot.fr).

Đối tượng tham dự:
– Các cán bộ nghiên cứu của các viện hay  các trung tâm nghiên cứu cũng như các cán bộ, giảng viên của các trường đại học có quan tâm đến lĩnh vực toán tài chính và kinh tế.
– Các sinh viên năm cuối, các học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành về toán, tài chính và kinh tế.
– Các chuyên viên, cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực tài chính, kinh tế
Ghi chú: Để đảm bảo chất lượng, trường hè sẽ không nhận quá 100 học viên.

Thời gian và Địa điểm:
Trường hè sẽ diễn ra từ thứ hai, 13/08/2012  đến thứ sáu 17/08/2012 tại  Trường Đại học Kinh tế – Luật và Trung tâm JVN.

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước ngày 10/07/2012, điền thông tin vào mẫu đăng ký bên dưới thông báo này.

Lệ phí tham dự: 1.500.000 đ/ 1 người (Bao gồm 5 buổi ăn trưa buffet, 9 bữa ăn nhẹ giữa giờ, phí in ấn tài liệu, phí vận chuyển Sài gòn – Thủ đức, không bao gồm phí tham quan và tiệc liên hoan cuối khóa học)

Ngôn ngữ sử dụng trong suốt khóa học: Tiếng Anh.

Chương trình học:

TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1. CAMPI, LUCIANO:  Pricing and hedging in energy markets (6h).
Summary:  In these lectures we will survey the main modeling approaches to electricity prices. In particular we will focus on how to model those features that differentiate energy markets from usual stock markets, e.g. non-storability and spikes. Moreover, we will treat in details a joint model for prices of electricity and fuels used in the production process. In this model, we will study no-arbitrage relations among fuels and electricity, the pricing and hedging of the more liquid options traded in energy markets, e.g. futures, options on spread and options on futures.

2.ROSENBAUM, MATHIEU:  Optimal High Frequency Trading (6h)
Summary: The availability of ultra high frequency data together with a finer understanding of microstructure phenomena have opened new directions in quantitative finance.

In particular, the high frequency trading has emerged as a will to optimize transactions in this new context. Its recent development has been made possible thanks to the design of original methods in mathematical finance and statistics, which are today used by an increasing number of banks or hedge funds.
The goal of this course is to explain both the optimal trading strategies and the associated statistical procedures.

 3. PHẠM XUÂN HUYÊN:  Stochastic control in finance (15h)

Summary: The aim of these lectures is to present an introduction to  stochastic control, a classsical topic in applied mathematics, which has known important developments over the last years inspired especially by problems in mathematical finance. We give an overview of the main methods and results in this area.

We first present the standard approach by dynamic programming equation and verification, and point out the limits of this method. We then move on to the viscosity solutions approach: it requires more theory and technique, but  provides the general  mathematical tool for dealing with stochastic control in a Markovian context. The last lecture is devoted to an introduction to the theory of Backward stochastic differential equations (BSDEs), which has emerged as a major research topic with significant contributions in relation with  stochastic  control beyond the Markovian framework. The various methods presented in these lectures will be illustrated by several applications arising in conomics and finance.

LỊCH GIẢNG DỰ KIẾN

Buổi Thứ hai

13/08Thứ ba

14/08Thứ tư

15/08Thứ năm

16/08Thứ sáu

17/08Sáng

8h30-11h30 Phạm Xuân HuyênPhạm Xuân HuyênPhạm Xuân HuyênPhạm Xuân HuyênPhạm Xuân HuyênChiều

13h30-16h30 Capi, LucianoCapi, LucianoTự doRosenbaum, MathieuRosenbaum, Mathieu

Ngoài các bài giảng, trường hè sẽ tổ chức một buổi giao lưu với một chuyên gia có tiếng trong ngành tài chính ở Việt Nam và một buổi thảo luận bàn tròn về nhu cầu, kế hoạch phát triển việc đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực toán tài chính và kinh tế ở Việt Nam.

Kiến thức chuẩn bị

Học viên cần có một số kiến thức cơ sở về toán (toán cao cấp, xác suất thống kê và giải tích ngẫu nhiên), về kinh tế, tài chính. Trường Đại học kinh tế – Luật và Trung Tâm JVNViện Toán có thể tổ chức một số buổi bồi dưỡng kiến thức chuẩn bị cho các học viên nếu số lượng học viên có nhu cầu không dưới 30.

Ghi chú: Mọi câu hỏi, thắc mắc, liên lạc, xin gửi email theo địa chỉ:

hiennm@uel.edu.vn,    uyenht@uel.edu.vn,    vula@uel.edu.vn


Tải thông báo và mẫu đăng ký offline tại đây.
Trích:

Posted on Tháng Sáu 19, 2012, in Chương trình đào tạo. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: